02. Обработка экспериментальных данных

Обработка экспериментальных данных

Среднее

\[ \bar x=\frac1N\sum x_i. \]

Стандартное отклонение

\[ s=\sqrt{\frac{\sum(x_i-\bar x)^2}{N-1}}. \]

Ошибка среднего

\[ s_{\bar x}=\frac s{\sqrt N}. \]

Взвешенное среднее

Для независимых измерений с неопределённостями \(\sigma_i\):

\[ \bar x_w=\frac{\sum x_i/\sigma_i^2}{\sum1/\sigma_i^2}. \]
\[ \sigma_w=\frac1{\sqrt{\sum1/\sigma_i^2}}. \]

Линейная регрессия

Модель:

\[ y=ax+b. \]

Метод наименьших квадратов минимизирует:

\[ \chi^2=\sum_i\frac{(y_i-ax_i-b)^2}{\sigma_i^2}. \]

Если погрешности одинаковы и учитывается только \(y\), обычные формулы дают \(a,b\).

Остатки

\[ r_i=y_i-y_{model}(x_i). \]

График остатков помогает увидеть:

  • нелинейность;
  • выбросы;
  • неодинаковую дисперсию;
  • систематический дрейф.

Коэффициент детерминации

\(R^2\) показывает долю вариации, объяснённой моделью, но высокий \(R^2\) не доказывает правильность физической модели.

Хи-квадрат

\[ \chi^2=\sum_i\frac{r_i^2}{\sigma_i^2}. \]

Приведённый:

\[ \chi^2_\nu=\frac{\chi^2}{\nu}, \]

где \(\nu=N-k\) — число степеней свободы.

Очень большое значение может означать плохую модель или недооценённые ошибки. Очень малое — переоценённые ошибки или корреляции.

Линеаризация

Пример маятника:

\[ T=2\pi\sqrt{\frac lg}. \]

Строим

\[ T^2=\frac{4\pi^2}{g}l. \]

Наклон:

\[ a=\frac{4\pi^2}{g}. \]
\[ g=\frac{4\pi^2}{a}. \]

Логарифмическая линеаризация

\[ y=Cx^n. \]
\[ \ln y=\ln C+n\ln x. \]

Наклон на log-log графике равен \(n\).

Но логарифм меняет структуру ошибок; для точной статистики лучше фитировать исходную нелинейную модель.

Корреляция не равна причинности

Даже идеальная линейная связь не доказывает причинный механизм. Возможны общий фактор, выборка или математическая зависимость.

Значащие цифры

  • промежуточные вычисления сохраняют запас цифр;
  • конечная погрешность 1–2 значащие цифры;
  • результат округлён до того же разряда.

Сравнение результатов

Два результата согласуются грубо, если интервалы неопределённости перекрываются или разность незначительна относительно объединённой ошибки:

\[ z=\frac{|x_1-x_2|}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}. \]

\(z\lesssim2\) часто считают отсутствием значимого расхождения в простой оценке, но контекст важен.